ECMZ404 Applied Econometrics II

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod ECMZ404
Ad Applied Econometrics II
Dönem 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. SERA ŞANLI
Dersin Öğretim Elemanı
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. Bir önceki dönem grupları ve öğretim elemanları gösterilmektedir.
Arş.Gör.Dr. SERA ŞANLI (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.)


Dersin Amacı / Hedefi

Bu dersin amacı, öğrencilere Eviews paket programı kullanılarak finansal ve iktisadi verilerin analizinde zaman serisi ekonometrisi yöntemlerini tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders DF, ADF, KPSS, PP birim kök testleri; vektör otoregresyon (VAR) analizi; Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri; VEC modelinin tahmini; ARIMA modelleri; ARCH-GARCH modelleri konularını kapsar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometrics. 4. Baskı, McGraw-Hill.

Notlar

Enders, Walter. (2015). Applied Econometric Time Series. 4. Baskı, Wiley. Kirchgassner, G., ve Wolters, J. (2008). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Eviews yazılımını kullanarak DF, ADF, KPSS, PP birim kök testlerini uygular.
ÖÇ02 Eşbütünleşme ve hata düzeltme mekanizması kavramlarını açıklar.
ÖÇ03 ARIMA modellerini tahmin eder.
ÖÇ04 Değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri ayrıntılı olarak inceler.
ÖÇ05 Granger testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyar.
ÖÇ06 Etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizlerini örneklerle açıklar.
ÖÇ07 Box-Jenkins metodolojisi ile verilere en uygun modeli araştırır.
ÖÇ08 Finansal zaman serilerinin oynaklığını modeller.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Veri toplar/analiz eder 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar 5
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Rassal yürüyüş hipotezi, Deterministik ve stokastik trendler, Durağanlık ve birim kök kavramları Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Durağan olmayan stokastik süreçler, Fark ve trend durağan süreçler, Sahte regresyon, Otokorelasyon fonksiyonu (ACF), Kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF), Q istatistiği Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 DF, ADF, KPSS, PP, DF-GLS birim kök testleri ve uygulamaları Kirchgassner ve Wolters (2008) - Introduction to Modern Time Series Analysis (Bölüm 5); Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 VAR analizi ve uygulamaları Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Eşbütünleşme analizine giriş, Eşbütünleşmenin varlığının test edilmesi Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Engle-Granger testi, Johansen eşbütünleşme testi (İz ve Maksimum Özdeğer test istatistikleri) Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Hata düzeltme modelleri ve uygulamaları Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav İşlenmiş tüm konuların çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Proje / Tasarım
9 Nedensellik analizleri Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizine ilişkin uygulamalar Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 5) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmini Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Box-Jenkins metodolojisi ve uygulamaları Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Dinamik ekonometrik modeller Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 ARCH-GARCH modelleri Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 Dönem sonu sınavından önce tüm ders içeriklerine ilişkin Eviews uygulamaları tekrarı Tüm ders içeriğinin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Dönem sonu sınavı Tüm ders içeriğinin çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Dönem sonu sınavı Tüm ders içeriğinin çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS

Güncelleme Zamanı: 08.05.2024 12:33