Genel Bilgi
Kod | ECMZ404 |
Ad | Applied Econometrics II |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 4 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | İngilizce |
Seviye | Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. SERA ŞANLI |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. Bir önceki dönem grupları ve öğretim elemanları gösterilmektedir. |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, öğrencilere Eviews paket programı kullanılarak finansal ve iktisadi verilerin analizinde zaman serisi ekonometrisi yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders DF, ADF, KPSS, PP birim kök testleri; vektör otoregresyon (VAR) analizi; Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri; VEC modelinin tahmini; ARIMA modelleri; ARCH-GARCH modelleri konularını kapsar.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometrics. 4. Baskı, McGraw-Hill.
Notlar
Enders, Walter. (2015). Applied Econometric Time Series. 4. Baskı, Wiley. Kirchgassner, G., ve Wolters, J. (2008). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Eviews yazılımını kullanarak DF, ADF, KPSS, PP birim kök testlerini uygular. |
ÖÇ02 | Eşbütünleşme ve hata düzeltme mekanizması kavramlarını açıklar. |
ÖÇ03 | ARIMA modellerini tahmin eder. |
ÖÇ04 | Değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri ayrıntılı olarak inceler. |
ÖÇ05 | Granger testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyar. |
ÖÇ06 | Etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizlerini örneklerle açıklar. |
ÖÇ07 | Box-Jenkins metodolojisi ile verilere en uygun modeli araştırır. |
ÖÇ08 | Finansal zaman serilerinin oynaklığını modeller. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar | 3 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar | |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur | 5 |
PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir | 5 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veri toplar/analiz eder | 5 |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar | 5 |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir | 4 |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir | 4 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | 4 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler | 3 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır | 5 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar | 5 |
PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Rassal yürüyüş hipotezi, Deterministik ve stokastik trendler, Durağanlık ve birim kök kavramları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
2 | Durağan olmayan stokastik süreçler, Fark ve trend durağan süreçler, Sahte regresyon, Otokorelasyon fonksiyonu (ACF), Kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF), Q istatistiği | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
3 | DF, ADF, KPSS, PP, DF-GLS birim kök testleri ve uygulamaları | Kirchgassner ve Wolters (2008) - Introduction to Modern Time Series Analysis (Bölüm 5); Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
4 | VAR analizi ve uygulamaları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
5 | Eşbütünleşme analizine giriş, Eşbütünleşmenin varlığının test edilmesi | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
6 | Engle-Granger testi, Johansen eşbütünleşme testi (İz ve Maksimum Özdeğer test istatistikleri) | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
7 | Hata düzeltme modelleri ve uygulamaları | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
8 | Ara sınav | İşlenmiş tüm konuların çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev, Proje / Tasarım |
9 | Nedensellik analizleri | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
10 | Etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizine ilişkin uygulamalar | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 5) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
11 | AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmini | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
12 | Box-Jenkins metodolojisi ve uygulamaları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
13 | Dinamik ekonometrik modeller | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
14 | ARCH-GARCH modelleri | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
15 | Dönem sonu sınavından önce tüm ders içeriklerine ilişkin Eviews uygulamaları tekrarı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
16 | Dönem sonu sınavı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Dönem sonu sınavı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
AKTS | 4 AKTS |