TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Birim | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
| İKTİSAT (DR) | |
| Kod | İKT808 |
| Ad | Emtia ve Finans Piyasalarında İleri Analiz |
| Dönem | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Güz ve Bahar |
| Süre (T+U) | 4-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 8 AKTS |
| Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Doktora Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. ERHAN İŞCAN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır.
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders, finansal piyasalardaki ve emtia piyasalarındaki fiyat dinamiklerini ileri ekonometrik teknikler kullanarak analiz etmeye odaklanır. GSADF çerçevesiyle spekülatif balonların tespitini ve Fourier tabanlı yöntemlerle yapısal değişimlerin modellenmesini kapsar.
Dersin İçeriği
GSADF, Spekülatif Balonlar, Fourier Birim Kök Testleri, Yapısal Kırılmalar, Emtia Fiyat Dinamikleri, Patlayıcı Süreçler, Fourier-ARDL Modeli, Tarihleme Stratejisi, Esnek Fourier Formu, Finansal Ekonometri, Doğrusal Olmayan Zaman Serileri, Rasyonel Köpük Teorisi, Yumuşak Geçişli Değişimler, Frekans Alanında Nedensellik, Monte Carlo Simülasyonu.
Dersin Ön Koşulu
Ön koşul gerekmemektedir.
Kaynaklar
Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press.
Notlar
hillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015). "Testing for Multiple Bubbles in Asset Prices: Investigating the Crisis Period in the S&P 500". International Economic Review.
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Zaman serilerindeki yumuşak yapısal geçişleri Fourier fonksiyonları ile modeller. |
| ÖÇ02 | GSADF yöntemiyle çoklu spekülatif balonları tespit eder. |
| ÖÇ03 | EViews ve R ortamlarında ileri düzey tanısal testleri yürütür. |
| ÖÇ04 | Finansal istikrar ve politika analizi yapar |
| ÖÇ05 | Model Performanslarını Eleştirel Olarak Karşılaştırır. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisat bilimi uzmanlık yetkinlikleri derinleştirir. | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilime katkı sağlayan yeni araştırmalar yapar. | 5 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisat bilimi ile diğer bilimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri derinlikli olarak kavrar. | 1 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisat biliminde üst düzey bilimsel araştırma yapma becerileri kazanır. | 5 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisadi sorunlar ile ilgili yeni politika önerilerini bilimsel alanlarda yazılı veya sözlü olarak sunar. | 5 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey yetenekleri kullanarak iktisadi analizi yapar. | 5 |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerilerini elde eder. | 5 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisat biliminde kullanılan kantitatif ve kalitatif tekniklerin üst düzey bilgisine sahiptir. | 5 |
| PÖÇ09 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | İktisadi analiz teknikleri kullanarak yaptığı özgün bilimsel araştırmaları sunar. | 4 |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak etkin biçimde çalışır. | 2 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme. | 1 |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma. | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. | |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder. | |
| PÖÇ15 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilimsel dergilerde iktisat bilim alanında özgün bir çalışmalarını yayınlar. | |
| PÖÇ16 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmalarını yapmak üzere tüm bilimsel kaynağı ve veriyi bilişim teknolojileri ile nereden, nasıl bulacağını bilir. | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Sosyal bilimlerde araştırmanın gerekliliğini ve önemini anlar. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Emtia ve Finans Dinamiklerine Giriş | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma |
| 2 | Geleneksel Birim Kök Testleri ve Kısıtları | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | Esnek Fourier Formu (FFF) Teorisi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
| 4 | Fourier-ADF ve Fourier-KSS Birim Kök Testleri | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 5 | Fourier Eşbütünleşme: Fourier-ARDL ve Fourier-Shin | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 6 | Rasyonel Spekülatif Balonlar Teorisi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 7 | SADF (Supremum ADF) Testi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 8 | Ara Sınavlar | Okuma | Ölçme Yöntemleri: Proje / Tasarım |
| 9 | GSADF (Genelleştirilmiş SADF) Algoritması | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 10 | Tarihleme Stratejileri ve Kritik Değerler | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | Empirical Applications: Gold & Oil Markets | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 12 | Bubbles in Digital Assets and Cryptocurrencies | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | Causality in Frequency Domain: Fourier Approach | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
| 14 | Software Implementation (EViews & R) | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | Final Project Presentations | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Okuma | Ölçme Yöntemleri: Proje / Tasarım, Yazılı Sınav |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Okuma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Proje / Tasarım |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 198 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 7,92 | ||
| AKTS | 8 AKTS | ||